متوسط - المستندة إلى المقدرات من بين - التباين متكاملة تتحرك ،

المقدرون القائمون على المتوسط ​​المتحرك للفروق المتكاملة نقوم بفحص مرشحات المتوسط ​​المتحرك لتقدير التباين المتكامل (إيف) لسعر الأصول المالية في إطار تتلوث فيه بيانات الأسعار عالية التردد مع ضوضاء المجهرية في السوق. وتبين لنا أن مجموع المربعات المتبقية مربعة يجب أن تحجيم لتمكين مقدر مناسب لل إيف. ويظهر أن المقدر المقيس يكون متسقا، وكفؤا من الدرجة الأولى، وموزعا غاوسيا حول التباين المتكامل في إطار الافتراضات التقييدية. وفي ظل افتراضات أكثر قابلية للتنبؤ، مثل التقلب المتغير بمرور الوقت، يتم تحديد نموذج ما. وهذا يحفز دراسة محاكاة واسعة من مزايا المقدر القائم على ما تحت سوء التضحية. على وجه التحديد، ونحن نعتبر التقلبات غير مستقرة جنبا إلى جنب مع أخطاء التقريب وأشكال مختلفة من الاعتماد بين الضوضاء وعوائد فعالة. نحن قياس مقياس المقدر القائم على ما إلى عينة فرعية وتحقق مقدر النواة وتجد أن مقدر القائم على ما أداء جيدا على الرغم من سوء التسمم. إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة. وبما أن الوصول إلى هذه الوثيقة مقيد، فقد ترغب في البحث عن إصدار مختلف ضمن البحث ذي الصلة (أدناه) أو البحث عن نسخة مختلفة منه. المادة المقدمة من تايلور فرانسيس المجلات في مجلة الاقتصاد القياسي استعراض. ​​ريال مدريد تقدير الكمي القائم على الفروق المتكاملة في هذه الورقة، نقترح قفزة جديدة قوية كوانتيلي المحققة فاريانسيماسور من التباين بعد العودة التي يمكن حسابها باستخدام البيانات التي يحتمل أن تكون صاخبة . هذا المقدر الجديد هو ثابت للتباين متكامل ونقدم نظريات الحد المركزي ممكن عمليا التي تبين أنه يتقارب بأفضل معدل يمكن تحقيقه ولها كفاءة ممتازة. وبشكل متناظر، يكون التباين المحقق القائم على الكميات محصنا من قفزات النشاط المحددة والقيم المتطرفة في سلسلة السعر، بينما يكون المقدر في شكل معدوم قابلا للتطبيق مع ضجيج المجهرية في السوق وبالتالي يعمل على بيانات التردد العالي. وتبين المحاكاة أن لها خصائص متانة متفوقة في عينات محدودة، في حين يوضح التطبيق التجريبي استخدامه على بيانات الأسهم. إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة. ورقة مقدمة من قبل وزارة الاقتصاد واقتصاديات الأعمال، جامعة آرهوس في سلسلة أبحاث كريتس البحوث مع عدد 2009-27. البحث عن الأوراق ذات الصلة من قبل تصنيف جيل: C10 - الطرق الرياضية والكمية - - طرق الاقتصاد القياسي والإحصائي ومنهجية: عام - - - عام C80 - الطرق الرياضية والكمية - - جمع البيانات وتقدير البيانات المنهجية برامج الكمبيوتر - - - المراجع العامة المدرجة في إيدياس يرجى الإبلاغ عن أخطاء الاقتباس أو المرجع إلى. أو. إذا كنت المؤلف المسجل للعمل المذكورة، تسجيل الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك خدمة المؤلف ريبيك. انقر على الاستشهادات وإجراء التعديلات المناسبة. بيرنارد بولن بريت إندر، 1999. تقدير التقلب اليومي في الأسواق المالية الاستفادة من البيانات اليومية، أوراق العمل 1999.01، كلية الاقتصاد، جامعة لا تروب. أولي بارندورف-نيلسن سفيند إيريك غرافرسين جان جاكود مارك بودولسكيج نيل شيفارد، 2004. نظرية الحد المركزي للقوة المحققة و بيبوار الاختلافات في سيميمارتينغاليس المستمر، سلسلة أوراق العمل أوفرك 2004fe21، مركز أبحاث أكسفورد المالية. بارندورف-نيلسن، أولي إيلر غرافرسن، سفيند إيريك جاكود، جين بودولسكيج، مارك، 2004. نظرية الحد المركزي للطاقة المحققة والتغيرات بيبور من سيميمارتينغاليس المستمر، التقارير الفنية 2004،51، تيشنيسش ونيفرزيت دورتموند، سوندرفورسشونزبريتش 475: كومبلكسيتسردوكتيون إن مولتيفاريتن داتنستروكتورن. Moving متوسط ​​القائم على مقدر التباين المتكامل بيتر راينهارد هانسن جامعة نورث كارولينا (ونك) في تشابل هيل - قسم الاقتصاد جامعة آرهوس - كريتس جيريمي H. جامعة كبيرة من أكسفورد - قسم الاقتصاد آسغر لوندي جامعة آرهوس - مدرسة الاقتصاد والإدارة كريت نحن ندرس مرشحات المتوسط ​​المتحرك (ما) لتقدير التباين المتكامل لسعر الأصول المالية في إطار حيث تلوث بيانات أسعار الترددات العالية مع ضوضاء السوق. وتبين لنا أن مجموع المربعات المتبقية المربعة يحتاج إلى تحجيمه لكي يكون مقدر مناسب للتباين المتكامل. ويظهر أن المقدر المقيس يكون متسقا، وكفؤا من الدرجة الأولى، وموزعا غاوسيا حول التباين المتكامل في إطار الافتراضات التقييدية. في ظل افتراضات أكثر معقولية، مثل تقلب الوقت، يتم تحديد نموذج ما. وهذا يحفز دراسة محاكاة واسعة من مزايا المقدر القائم على ما تحت سوء التسيير. على وجه التحديد نحن نعتبر: تقلب غير ثابت جنبا إلى جنب مع أخطاء التقريب وأشكال مختلفة من الاعتماد بين الضوضاء وعوائد فعالة. نحن قياس مقياس المقدر القائم على ما إلى عينة فرعية وتحقق مقدر النواة وتجد أن مقدر القائم على ما أداء جيدا على الرغم من عدم التسمم. عدد الصفحات في ملف بدف: 32 الكلمات الرئيسية: التباين المتكامل، التباين المحقق، التقلب المحقق، المتوسط ​​المتحرك، التحيز تصحيح الميل التصنيف: C10، C22، C80 تاريخ النشر: 5 يونيو 2006 الاقتباس المقترح هانسن، بيتر راينهارد أند لارج، جيريمي H ، و لوند، أسغر، مقدرون متحركون على أساس التباين المتكامل (8 أغسطس 2006). متوفر في سسرن: ssrnabstract906120 أو dx. doi. org10.2139ssrn.906120 معلومات الاتصال بيتر راينهارد هانسن (جهة الاتصال) جامعة نورث كارولينا (ونك) في تشابل هيل - قسم الاقتصاد (البريد الإلكتروني) تشابل هيل، نك 27599 جامعة الولايات المتحدة الأمريكية آرهوس - كريتس (البريد الإلكتروني)